外媒後續分析:美股週一盤中「暴跌再V型大反轉」,背後有神祕客狂賣賣權

美國三大主要股指 24 日盤中最深跌幅均在 3% 以上,終場卻全部收漲。有外媒分析,一名神秘客在午盤時大舉賣出賣權、導致大量軋空潮進而湧現,是這次美股走勢出現驚天逆轉的主因。另外,目前金融市場正緊盯美國聯準會正在召開的利率決策會議,預料聯準會將在週三會後表態在 3 月開始升息。
(前情提要:美股道瓊狂瀉逾千點後「驚天逆轉」;比特幣突漲14%破3.7萬鎂,布林通道發明者:有抄底計畫

 

國股市在 24 日上演雲霄飛車般的戲碼,美國三大主要股指盤中最深跌幅均在 3% 以上,道瓊工業指數盤中一度暴跌 1115.04 點,但隨後卻上演絕地大逆轉、終場反而收漲。如今有專家分析,美股絕地反彈的主因,可能是神秘客大量賣出賣權所致。

據《Zero Hedge》報導,從歷史上看,美股這種戲劇性反彈相當少見,這是自 1988 年以來,納斯達克綜合指數第 6 次逆轉 4% 以上跌幅、最終收漲(上一次發生在 2008年 11 月),至於標普 500 指數,同樣也創下自 2008 年 11 月以來的最大盤中反彈。

《Zero Hedge》指出,本週五將有高達 3.1 兆美元的選擇權到期,而隨著到期日越來越近,賣權出售口數已創下歷史新高紀錄,其中部分會在週五到期、部分不會,而正是這些大量選擇權,催化了歷史性的市場大反轉。

市場分析機構 SpotGamma 在盤後檢討報告中指出,美股在 24 日午盤期間,突然有個神秘客出現、大舉賣出賣權,經紀商也突然從賣出標普 500 期貨轉為買進,這導致經紀商拋售速度放緩、由賣轉買,大量軋空潮進而湧現,最後促成美股最後 V 轉收高。

報告提及,當日中午 12 點到下午 3 點期間,賣權的 Delta 值(又稱對沖值)開始轉正、推動市場,經紀商們則爭先恐後地將買進賣權的避險部位匆忙回補,同時,無數個目標波動策略(vol targeting)基金加入買進狂潮,這些舉措促使 VIX 恐慌指數在數小時內從 38.94 點大幅降低至 29 點。

這名大舉賣出賣權的神秘客究竟是誰,如今不得而知,有可能是某個逆向投資者終於受夠了瀑布式的拋售,也可能是某個沒什麼損失的大型對沖基金,抑或是某個臭名昭著的暴跌護盤團隊。

聚焦聯準會決策會議

目前,金融市場正緊盯美國聯準會自 25 日起召開、為期 2 天的利率決策會議,市場將緊盯聯準會的會後聲明、以及聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在會後的記者會,以獲得升息時間表的線索。

《路透》報導,目前將重點放在抗擊通膨的聯準會,預料將在週三利率決策會議結束後發出訊號,表明將在在 3 月開始升息,最新政策決議將在美東時間 26 日下午 2 點(台灣時間 27 日清晨 3 點)後宣布。在聯準會發布政策聲明後的 30 分鐘,鮑爾將舉行記者會,由於聯準會決策官員在本次會議上不會更新其經濟和利率預測值,因此,透過鮑爾的說法才能得知聯準會決策層的觀點是否與市場一致。

聯準會決策者們上月暗示,他們預計今年將升息 3 次,但市場預期的升息次數更多,利率期貨市場顯示,今年升息 4 次、或者超過 4 次的機率是 60% 以上,而且可能性越來越高。

市場預期今年聯準會將 4 度升息。Source:Reuters

德國商業銀行(Commerzbank)此前發布分析報告指出,在本週的聯準會決策會議後,聯準會預計將發出明確訊號,在 3 月時首度上調關鍵利率目標區間,而市場也將關注資產負債表正常化的計劃。


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